خصوصیات شاخص های بازار
سرمایه گذاری در شاخص های CFD می تواند به عنوان یک راه خوب برای کاهش خطر معامله گری باشد، چرا که ارزش یک شاخص بستگی به عملکرد تمام بازار، و نه یک شرکت خاص دارد. همچنین معامله گری شاخص ها زمان کمتری لازم دارد، زیرا معامله گران نیازی به صرف وقت زیاد برای بررسی دقیق هر سهم را نخواهند داشت. لطفاً خصوصیات شاخص های بازار را در زیر ملاحظه نمایید.
جدول اسپردها در حال حاضر
| Symbol | Margin, USD | 1 Pip,USD | Spread, Classic account, USD | Spread, PRO account, USD | |
|---|---|---|---|---|---|
DE30Index | 2,714.46 | 0.11 | 11.79 | 17.41 | |
JAPANIndex | 3,893.03 | 0.92 | 73.77 | 73.77 | |
US30Index | 5,227.16 | 1.00 | 22.00 | 27.00 | |
US500Index | 5,791.52 | 1.00 | 78.00 | 76.00 | |
USTECHIndex | 1,509.12 | 0.10 | 15.50 | 15.50 | |
UK100Index | 1,847.32 | 1.25 | 57.66 | 57.66 | |
DXY | 4,849.25 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
* کارمزد تنها برای حساب حرفه ای (ای سی ان) اعمال می گردد.
* لطفا توجه داشته باشید که این جدول کمترین مقدار ممکن اسپردها را نشان می دهد. مقدار اسپرد بستگی به شرایط بازار در هر لحظه داشته و حداکثر آن از پیش قابل تعیین نیست. اسپردهای این جدول به صورت لحظه ای و با هر بازنگری این صفحه به روز می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات سی اف دی ما، لطفاً راهنمای کامل این قراردادها را با کلیک بر روی این لینک دانلود نمایید. 
قراردادهای نفت قراردادهای نفتی که کارگزاری ما در پلتفرم تجاری خود ارائه می دهد بر اساس قیمت قراردادهای آتی ماه جاری ("اسپات") برای نفت WTI و برنت می باشد. یک روز تجاری قبل از تاریخ انقضای بازار معاملات آتی، عملیات زیر در پلتفرم تجاری ما انجام داده می شود: 1. قراردادهای نفت با توجه به تفاوت بین آخرین قیمت معامله شده در ماه جاری و اولین قیمت قرارداد ماه آینده (اسپرد قیمت) تنظیم می شوند. 2. در صورت وجود پوزیشن باز در هنگام انقضای قرارداد جاری، مبلغ ما به التفاوت (اسپرد) قیمت دو قرارداد به حساب تجاری اضافه یا از آن کاسته می شود. 3. در صورت وجود سفارش های معلق یا استاپ ها، قیمت آنها با توجه با اسپرد بین دو قرارداد تنظیم می شود.
مثال: در 1 ژانویه، قیمت لحظه ای WTI در بازار 98.25-98.10 می باشد. این قیمت بر اساس قرارداد ماه جاری WTI بوده، که در این مثال ماه فوریه 2014 می باشد. فرض کنیم شما تصمیم می گیرید تا یک قرارداد فروش (SELL) برای 0.1 لات باز کرده و این پوزیشن را تا ماه آینده نگه دارید. در تاریخ 15 ژانویه، قراردادهای نفت از قرارداد فوریه به مارچ نقل مکان می کنند، چرا که در تاریخ 16 ژانویه قرارداد ماه فوریه انقضا می یابد. به همین ترتیب قیمت قرارداد نفت نیز با توجه به این مساله (به اصطلاح "رول-اور") تغییر می یابد. آخرین قیمت معامله نقت در قراردادهای آتی NYMEX برای ماه جاری 98.00 (فوریه) و برای ماه آینده 96.62 (مارچ) می باشد. بنابراین قیمت قراردادهای نفت ما با تفاوت 138 پیپ تنظیم می شود (138 پیپ کم می شود). به همین ترتیب سود یا ضرر پوزیشن باز شما هم 138 پیپ تغییر می کند (138+ برای پوزیشن های خرید و 138- برای پوزیشن های فروش). در مثال بالا، مبلغ 138 دلار از سود پوزیشن باز کاسته می شود. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت لحظه ای قراردادها 138 پیپ افت کرده، مبلغ 138 دلار از سود پوزیشن فروش باز شما کاسته می شود تا تغییر در قیمت قرارداد تاثیری روی پوزیشن شما نداشته باشد (چه مثبت، چه منفی). بر عکس، در صورتی که شما یک پوزیشن خرید داشته باشید، تفاوت قیمت این دو قرارداد باعث ضرر 138 دلاری می شود. در این حالت مبلغ 138 دلار به سود یا ضرر پوزیشن خرید شما اضافه می شود تا باز هم این تغییر تاثیری بر سود و ضرر شما نداشته باشد.
